※ [本文转录自 R953230XX 看板] 作者: egghead (egghead) 看板: R953230XX 标题: Re: [作业] 经济预测同胞注意 时间: Sat Jan 13 11:53:41 2007 ※ 引述《Owens (Passion)》之铭言： : ※ 引述《egghead (egghead)》之铭言： : : ...dynamic vs static 的问题... : : 基本上起因是学长示范时按错... : : in sample forecast 用的是static =>这样会每一个估计都是 one step ahead : : 因为在估 +2时会把 +1的实际值带进去 : : 而 dynamic会把 +1^ 带进去...这样 +2^就不是one step ahead, 是 two step ahead : : 所以 陈熙文你那杨奕农的课本写的是对的 : : 而要估样本外的(也就是真正的未来)就要用dynamic : 那你还是没说为什麽in sample forecast用dynamic为啥不对 基本上是因为作in sample forecast的目的 是为了衡量one step ahead的预测表现 所以因为 static会把真直带入 所以得到的in sample forecast都是one step ahead 而dynamic是作样本外用的 或是超过one step ahead用的 在座in sample时 两种方法 可谓预测的标地完全不同 (所以当然不是看哪个表现好就用哪个 是看你要做的事情决定的) 大家记得要做 out of sample forecast,且要用 dynamic,标准差不需要修正 用VAR的 如果单独估用ARIMA发现有MA 那VAR会很不准 用difference估样本内用 static的同学 丢士one step ahead所以还原回去实际趋势时 可以直接用 产生数列的方式不用到excel Yf = dYf + Y(-1) Y=你估计的东西 但是样本外的就要一个一个贴 : : ================================================================= : : 胖虎学长交代 & 刚刚确认一些事情 : !!! 是阿 : : 1 熙:请你好好讲故事 因为那真的是不能估的 : : 2 VAR作估计一定很不准 : : 3 欧文: 我今天讲的可以做 但是关於in sample用动态还是定态 : 斯 : : 不是看哪一种表现好决定的 (你的结果告诉我们 one step ahead的预测力很低) : 那到底是用什麽决定的呢? : 洋溢农的书也没说样本内的样本外预测不能用dynamic 就是用dynamic 样本外预测要用 dynamic 且不用修正变异数/标准差 因为按dynamic生出来的 se 大家看一下就知道有逐渐加大的样子 : 不过我也照着做好了就是 : 我想了一下觉得有点不对劲 听听看这样对不对 : 油价上扬带动通膨 进而拉抬糖价 这是你说的价格效果 : 可是这个通膨也会影响同时带动油价 既然通膨是global ^^^^如果,油的价格是主要力量 =>通膨=> 油价 那第二个 => 你可以当作是在讨论一般均衡时的 沿着线移动 第一个是 整条线移动 基本上 原始的效果一定比回馈的大 : 那大家一起涨就没这个问题拉 你的问题是 你不知道你所宣称的"替代效果"显不显着 如果你只是要把 糖价 当中的 "与世界其他原物料价格同步波动" 的部分拿掉 那就用任何跟糖没有互补替代的东西 (如,可能是小麦) 放进去 这样就控制了价格 你那东西正常的处理法 是要找工具变数 但是这有多难大家都知道 这只是个学期报告 我讲的方法 是企图利用共线姓 把价格的部分从石油分出来 然後要是这样石油 就不显着(或是beta值下降很多)的话 那可以说比较有可能没有替代关系 但是你得到没有 所以起码你可以说 还不能说他们没有替代性 : : 4 其他人:学长很很忙 去南部了回不来 有问题去找蛋头 : : ========================================================================== : : 我 周五晚上 周六中午 周日晚上/周一早上(看我回台北了没) 在研究室 : : 除此之外的时间 我也不在台北 我要去找我爸教我高微 : : 就这样 : : 有按错按钮的同学请速修正 改几张图就没事了 基本故事应该影响不大(假定故事没问题) : 的确是没影响 : : 要放解释变数的,请先另外用stata等个体计量方法确定他们确实有你所要抓的关系 : : 方法是把excel/eviews资料 复制贴上 stata有一个按钮是自行编辑变数 会跳出一个个 : : 表格 : : 有问题请快点来 : 感谢anyway!!!!!!! --

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