作者YukiTW (ゆうき)
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标题Re: [请益] 计算 可修正策略 的期望值
时间Wed Mar 22 15:56:13 2023
我有在用XQ进行程式交易,
像是XQ内建的策略范本,你拿去回测,
会发现早期的报酬率很好,越後面越差,甚至还会变成负的。
我的做法就只有先回测一年,然後每个月都微调一次。
这个修正是用已经发生的事实,去改正上个月的问题。
老实讲,如果连「现在进行式」的策略都搞不定了,
你怎麽期望能看出适用於「未来」的新策略呢?
※ 引述《opppoo123 (little_dd属於言论自由况)》之铭言:
: 任何一个策略 都可以透过回测或实际操作得到其
: 1.胜率
: 2.赚赔比
: 3.期望值
: (如100%稳赢)
: 问题在於大多数人在亏损时期 常会修正策略
: (发现胜率只有50%)
: 如此再透过回测得到修正後策略的
: 1.胜率
: 2.赚赔比
: 3.期望值
: (新策略又修到100%稳赢)
: 以上修正未来可能会发生无数次
: 每次都只以新策略去推测盈亏 可能会过度乐观
: 有没有办法把未来对策略的修正也纳入期望值计算的方法?
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