作者hw0335matt (骆平)
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标题[疑惑] 风险贴水、风险溢酬的差异
时间Wed Sep 2 11:50:25 2020
请问各位大大一个基本观念，
投资学参考书中表示风险溢酬＝风险贴水＝市场预期报酬-无风险利率。过去许多考古题也是这麽考，如分析师106年II第23题。
但是证基会109年分析师题库中第600题，却表示风险贴水＝风险溢酬*贝它值。
请问风险贴水到底有没有乘上贝它值呀？
感谢大家！！
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1F：→ color926: 建议你再仔细的好好读一遍 09/02 20:00
2F：→ blumi14: E(Ri)=Rf+beta(Rm - Rf) 09/03 14:21
3F：→ blumi14: 风险资产报酬率=无风险资产报酬+风险溢酬 09/03 14:22
4F：→ blumi14: 风险溢酬=资产的系统风险大小（也就是beta)*当时的市场 09/03 14:24
5F：→ blumi14: 风险溢酬（Rm-Rf) 09/03 14:24