※ [本文转录自 Statistics 看板 #1DpRP5aV ] 作者: a1293678 (光) 看板: Statistics 标题: [问题] 变数选择程序 时间: Sat May 14 06:52:51 2011 回归有四个主要的变数选择程序: 逐步回归、向前选择、向後消去、最佳子集回归 不过我不太懂最佳子集回归 课本上说:不是一次处理一个变数，而是含不同自变数集合的回归模型 甚麽意思阿?是指一次处理很多个变数吗? 後面那句话是指有很多自变数的回归模型吧?? 那这样只要是复回归的模型都符合吧? 那最佳子集回归有甚麽特殊之处呢? 还有它在变数的选择程序上和前面三个有甚麽不同? 哪个在回归上比较被广泛的使用? 最佳子集回归大概的流程是如何? 之後所产生的回归模型的解释能力又是如何? --

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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 59.104.173.18 ※ 编辑: a1293678 来自: 59.104.173.18 (05/14 15:53)