作者xx19908 (yap)
看板TransPSY
标题[统计] 有关外汇选择权的计算!!!急
时间Mon May 17 13:33:21 2010
1.试运用G&K外汇买卖权评价模型，并依据下列资料，计算此 买权之理论价格
履约价格(E)=US$1.75/英镑
现行即期汇率(S)=US$1.78/英镑
到期期限(T)=6个月=0.5年
6个月到期的美元(US$)年化无风险利率(r)=1.5%
6个月到期的英镑年化无风险利率(r*)=3.9%
即期汇率的年化波动率或标准差=14%
2.试运用G&K外汇卖权评价模型，并依据下列资料，计算此 卖权之理论价格
履约价格(E)=US$0.72/A$
现行即期汇率(S)=US$0.73/A$
到期期限(T)=3个月=0.25年
3个月到期的美元(US$)年化无风险利率(r)=1.4%
3个月到期的澳币(A$)年化无风险利率(r*)=4.2%
即期汇率的年化波动率或标准差=15%
因为有关系到统计的相关知识，希望有详细的答案指点谢谢；］
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◆ From: 163.17.132.147
1F：推 idqha:这是心统版啊....商学院的统计..╮(﹋﹏﹌)╭.. 05/17 21:53