作者orange543 (Orange)
看板Trading
标题[心得] 程式交易者岂可不回测2008年
时间Tue Aug 3 11:22:12 2021
程式交易要回测几年算是足够？
通常认定十年应该够多了
现在是2021年，如果你回测十年
你会漏掉2008年
但是2008年是金融海啸年
这年的历史资料会打破你很多对期货的认知
台指期应该每分钟都有成交资料吧？
2008不是喔
你看过台指期一天只有一个数字
开高低收都是同一个数字吗？
2008有
所以程式交易者如果回测资料
不包括2008年
你就不知道你的程式在面对极端情况时
是什麽表现
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 175.182.104.130 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Trading/M.1627960934.A.938.html
※ 编辑: orange543 (175.182.104.130 台湾), 08/03/2021 11:57:13
1F：推 msjulianacd: 很棒的观念，给推08/03 12:03
※ 编辑: orange543 (175.182.104.130 台湾), 08/03/2021 12:47:42
2F：→ leolarrel: 真心给推.我觉得还要加入004~2007,这几年波动爆炸小,顺 08/04 12:03
3F：→ leolarrel: 势策略若没有经过2004~2007 的回测,我通常都不太信 08/04 12:04
4F：→ aikotoba: 回测几年是假议题 向右回测比较重要 08/04 15:35
5F：→ orange543: 我猜,台股已经回不去那个低波动的年代了吧。连万点以下 08/04 15:50
6F：→ orange543: 要回去都不容易了。 08/04 15:50
7F：推 msjulianacd: 从某个角度来说,顺势交易就是三年不开张,开张吃三年, 08/04 17:49
8F：→ msjulianacd: 科科。 08/04 17:49
9F：推 sunshineduck: 要比低波动现在的波动跟2000年那段时间根本不能比， 08/04 20:08
10F：→ sunshineduck: 市场变化太多了。会有点为了验证而验证的意图。 08/04 20:08
11F：推 Czero: 觉得没必要，反正未来不可测；不如想想策略失效系统该如何 08/05 00:40
12F：→ Czero: 处理 08/05 00:40
13F：推 micbrimac: 求问楼上怎麽处理@@ 08/07 00:39
14F：推 lrm549: 2000~04年是少有的连跌段 也该加入 08/07 19:36
15F：→ lrm549: 破了就关 直到重新创高或离开连损区间 08/07 19:38
16F：→ bab7171: 回测就像考古题，出现至少不能大 08/21 07:29
17F：→ bab7171: 赔 08/21 07:30