作者b7278622 (HSJAHQak)
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标题[心得] 寻找正二的交易圣杯
时间Thu Dec 18 16:25:10 2025
小弟我是一个菜鸟正二教徒 看了大仁哥的文章学会buy and hold正二 虽然有赚到不错的收益 但是今年四月的股灾也真的是够可怕 所以就开始思考有没有一些简单可执行的策略来避免这种波动 这边先抛砖引玉 上论文
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2741701
这篇有零星出现过几次在回文但是讨论不算多 简单来说就是利用指数的200MA判断进出场点位 原理是200MA以下的市场波动率较高所以选择出场持有现金或美债 跟蜈蚣教的概念有点类似 但是有明确的进出场点位
我自己写程式回测过 用200MA进出场sharpe ratio是真的会上升0.2左右 台股也有效 但是如果持有现金的话总报酬最後会小输
我觉得可以再优化的地方是资产配置 把单纯的美股换成一半台股一半美股可以再提高一点点sharpe ratio 如果再加入黄金正二效果出奇的好
大家还有什麽其他优化这个策略的方法或是其他优质策略也欢迎分享
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1F：推 gkkcast : 能找到圣杯就直接期货了，还在正2喔 = = 12/18 16:27
2F：推 mopa : 圣杯就BUY and HOLD，删app，5年後再看 12/18 16:29
3F：推 thetide0512 : 圣杯当然期货杠上杠 还跟你正2 12/18 16:30
4F：推 Heptagram : 钱不会凭空印出来 12/18 16:32
5F：推 madbele : 网路上有个是买进tqqq低於ma 200卖出转短债，大於2 12/18 16:33
6F：→ madbele : 00後买进tqqq如此重复操作 12/18 16:33
7F：推 snahwwww : 如果都找到圣杯了，不如先简单20倍杠杆吧~ 好赚好赚 12/18 16:33
8F：嘘 RedLover1009: 喔，所以？你投了吗？确认是圣杯而不是飞机杯？ 12/18 16:33
9F：推 as6633208 : 剩悲 12/18 16:34
10F：→ madbele : 不过美股统计最佳杠杆倍率是接近两倍，如果持有正 12/18 16:34
11F：→ madbele : 二应该是长期持有不卖才是真理 12/18 16:34
12F：→ fatb : 长均线的策略问题是万一刚好一直被摩擦 你的策略逻 12/18 16:35
13F：→ fatb : 辑就会不攻自破 12/18 16:35
15F：推 awss1971 : 有圣杯就是没风险，没风险就是稳赚~~ 12/18 16:39
16F：→ awss1971 : 稳赚的只有在梦中，对啦!!还有Ptt股板一堆啦~~ 12/18 16:39
17F：→ bnn : 就期货 自己转仓减少日追踪摩擦 12/18 16:46
18F：推 hwei9582905 : 圣杯就是别买正2 12/18 16:46
19F：推 maimss : 圣杯就是选择权 12/18 16:49
21F：→ maimss : 最大的圣杯 12/18 16:49
22F：推 TIPPK : 简单来说就是知道最高点在哪，先卖掉。等最低点精 12/18 16:50
23F：→ TIPPK : 准买回来 12/18 16:50
24F：→ CCH2022 : 别傻了，过来人好心才跟你说，没有圣杯最终很可能 12/18 16:50
25F：→ CCH2022 : 白耗，乖乖价值投资五年左右。遇到崩盘再用1~2成资 12/18 16:50
26F：→ CCH2022 : 金买正二就好。 12/18 16:50
27F：推 DonnyDon : 圣杯就是那些做套利价差的 都写在规则里 12/18 16:52
28F：→ qoo60606 : 想追求就要承担高风险 不要怕 12/18 16:54
29F：嘘 komeko : 圣杯就是开一间银行爽爽赚利差跟手续费 12/18 16:57
30F：推 komeko : 你很难知道市场未来会不会继续这样慢牛 还是会出现 12/18 17:02
31F：→ komeko : 长期盘整 如果出现长期盘整买正二其实损失很多时间 12/18 17:02
32F：→ komeko : 成本 12/18 17:02
33F：→ komeko : 我想到最好的方式就是分批抄底 正二最好的用法就是 12/18 17:03
34F：→ komeko : 抄底吧 12/18 17:03
35F：推 abc0922001 : 圣杯就是正2不一定能赢原型 12/18 17:05
36F：→ zer0319 : 如果能稳赚的谁会跟你说 12/18 17:09
37F：→ tinybunny : 看哥布林买买买 12/18 17:15
38F：→ azewu249 : 我记得大仁哥好像不喜欢别人称买正二的为正二教？ 12/18 17:17
39F：推 zzh6616 : 你这些策略绝对会被持续买进屌打 瞎忙一通 12/18 17:20
40F：推 ARNOwww : 一个好的策略本身杠杆跟曝险都是重要的一环 一倍杠 12/18 17:23
41F：→ ARNOwww : 杆能赢得策略开成10倍不会赢10倍 12/18 17:23
42F：→ ARNOwww : 所以当有人提出策略讨论的时候 只会说喔那麽厉害怎 12/18 17:24
43F：→ ARNOwww : 麽不开杠开爆的 财商QQ 12/18 17:24
44F：→ ARNOwww : 实际上200MA就是适合搭配比一倍高的杠杆 因为你付 12/18 17:26
45F：→ ARNOwww : 出了1低谷往上的那一大段报酬 2均线抽插时的摩擦成 12/18 17:26
46F：→ ARNOwww : 本 在吃肉的时候势必得吃的比原形傻抱更大口 12/18 17:26
47F：→ Lowpapa : 没单说个鸟 12/18 17:27
48F：推 ARNOwww : 然後不用幻想有圣杯稳赚啦 持续买进大盘的前提也是 12/18 17:32
49F：→ ARNOwww : 信仰市场长期向上+自身稳定长期现金流 任何人跟你 12/18 17:32
50F：→ ARNOwww : 说持续买进一定赢0风险的都是天真到不行 再怎麽好 12/18 17:32
51F：→ ARNOwww : 的策略都有风险的 12/18 17:33
52F：→ CAFEHu : 冲仔：至少你没半年赔70w去怪劵商上新闻 12/18 17:33
53F：→ CAFEHu : 赔70w冲仔：（消音）都是劵商害我赔钱的， 12/18 17:35
54F：→ CAFEHu : 为什麽没有跟我说？ 12/18 17:35
55F：推 onekoni : 1.5-3的杠杆调整 12/18 17:40
56F：→ h1y2c3y2h1 : 心 12/18 17:47
57F：推 rollen : 不要听那些叫你用期货的人，找到圣杯，记得在下跌 12/18 18:02
58F：→ rollen : 前卖出，起涨点到了就全力买进，每天来回个一两趟 12/18 18:02
59F：→ rollen : 就好，千万别贪心，要遵从巴菲特说的：不要赔钱这 12/18 18:02
60F：→ rollen : 点，很重要。相信你很快就会感受到每天都是送分题 12/18 18:02
61F：→ rollen : 了。 12/18 18:02
62F：推 MacusH : 就是70/30，然後+60/-30再平衡，我说的是qld，搭配 12/18 18:05
63F：→ MacusH : 选择权做csp加covered call，你参考看看 12/18 18:05
64F：→ MacusH : 不要一次建仓，用csp来建仓，看你要用delta还是固定 12/18 18:06
65F：→ MacusH : 回档比率 12/18 18:06
66F：→ MacusH : 其他就是心态了，四月不好敖，我当时每往下五块接10 12/18 18:06
67F：→ MacusH : 0股也是接到怀疑人生 12/18 18:06
68F：推 gain : 买正二然後卖0050的call，反正涨了你赚两倍，跌了你 12/18 18:23
69F：→ gain : 赔一半 12/18 18:23
70F：推 Xyla : 傻孩子你以为大户要怎麽赚钱 12/18 18:24
71F：推 anyu0805 : 圣杯就是欧印删app ~ 12/18 18:28
72F：推 kokilly : 看VIX跟大盘融资率 12/18 18:42
73F：嘘 KRV5566 : 好了啦 超大杯 12/18 18:54
74F：→ yunf : 版上一堆圣杯探险家 12/18 19:11
75F：嘘 xxgogg : 还想免费教你赚钱喔0.0 12/18 19:40
76F：→ xxgogg : 买正2但受不了4月下跌那就乖乖买0050删app啦0.0/// 12/18 19:41
77F：推 zeroBB : 不可能免费教你赚钱啦，你哪位？我都没跟我爸妈讲 12/18 20:12
78F：→ zeroBB : 了。哪轮得到你。 12/18 20:12
79F：→ zeroBB : 短期不可能跟你讲啦，不过长期策略这版上有人说过 12/18 20:18
80F：→ zeroBB : 啊，看灯号交换原型正二，至於能不能复制过去绩效 12/18 20:18
81F：→ zeroBB : ，不好说。 12/18 20:18
82F：推 redbeanbread: 长期就是1.4-1.6 12/18 20:22
83F：→ zxcv91039 : 均线是被玩到烂掉的策略 没有圣杯 12/18 20:38
84F：→ zxcv91039 : 当你想要避免大赔 那你在未来就错过大涨 12/18 20:39
85F：→ zxcv91039 : 22缓跌24修正25的4月我都提前躲过 但心态不行 12/18 20:41
86F：→ zxcv91039 : 建议正2教是直接靠着本业扛过回档亏损 12/18 20:43
87F：→ zxcv91039 : 靠正2做波段 也不用花时间看大盘指数 去用台G的估值 12/18 20:43
88F：→ zxcv91039 : 正2要进场有点报酬的位置 台G也会跟杀 看他估值区间 12/18 20:45
89F：推 laurakao : 有圣杯就不会在ptt股版了 12/18 20:56
90F：→ fatb : 灯号实作有难度 知道时已经落後2个月 12/18 21:19
91F：推 MotleyCrue : 买在最低点 卖在最高点 稳赚 不用谢了 12/18 21:52
92F：推 abc0922001 : 话说上一个圣杯是降息买长债哈哈哈哈 12/18 22:37
93F：推 rxers1994 : 圣杯就是最低成本长期持有 所以你应该换台指期用转 12/19 00:34
94F：→ rxers1994 : 仓 12/19 00:34
95F：推 jovi0001 : 低於多少买高於多少卖 这是跟乐活大叔KD大法学的吗 12/19 04:55
96F：→ k798976869 : 正二教 现金留一半 12/19 07:59
97F：→ k798976869 : 其他操作太难惹 你也操作不来 12/19 08:00
98F：→ akqazk : BTC 12/19 08:57
99F：嘘 chysh : 圣杯就是先考分析师，学老苏收会员 12/19 10:28
100F：推 luke2 : 改作大台多单 12/19 12:30
101F：嘘 Kobe5210 : 金融商品没有圣杯，个股才有 12/19 12:31
102F：→ qw2974 : 刚进正二教常干的事，一直想要在大仁哥的策略上去做 12/19 13:25
103F：→ qw2974 : 优化，最後发现还是回到原点 12/19 13:25