作者doushebu (五元)
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标题[请益] 请问长债券殖利与基准利率之换算
时间Fri Jan 5 10:35:25 2024
大家好，想请问一下长天期美国公债殖利率 与 基准利率之间该如何换算？
现在的基准利率是5.33% 30年期美国公债殖利率是4.16%
这代表市场预期降息 我理解 但我想知道"如何计算市场已经预期未来降息几码了"
之所以想知道如何计算 是我想知道当联准会宣布
「2024降息 N 码啦」的时候
到底长天期债券现在的价格是已经反应 过度反应 还是还没反应？
这又是怎麽计算的？
请各位高手解惑 谢谢
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1F：嘘 love50921 : 问一百个人有九十九种答案 01/05 10:37
2F：→ ohyakmu : 你要真的知道就发财了啊，这就多方角力看法不同 01/05 10:38
3F：→ m13579 : 影响因素又不只基准利率 要怎麽换算 01/05 10:43
4F：推 kai2573 : 不就是市场预测未来30年平均4.16%吗 01/05 10:44
5F：推 herculus6502: 如果是要问yield curve怎麽调 那可是大学问 01/05 10:46
6F：→ e1911r0304 : 都靠感觉的，不要计算这麽精准 01/05 11:01
7F：→ ffaarr : 去看利率监测工具（联邦基金期货） 01/05 11:08
8F：推 ryback98 : 用2年期美债殖利率推算1年後的利率 01/05 11:24
9F：→ shihchinlun : 长天期利率影响要素=通膨预期,实质利率,期限溢价 01/05 11:26
10F：→ shihchinlun : 每个都有MODEL可以估,但一般人就算了没啥帮助 01/05 11:28
11F：→ shihchinlun : 除非你对於学习很有热情 01/05 11:28
12F：→ jagger : 问就是已反应 01/05 11:29
13F：→ Liandh : 不会算可以去tradingview拉图表自己对看看 01/05 11:32
14F：→ Liandh : 然後已反应也可以继续反应(预期会继续降息的话 01/05 11:33
15F：→ Liandh : 然後不确定因素的话就会像最近这样 01/05 11:39
16F：→ shihchinlun : 债跟股有个很大的不同,很难疯狂超前反应 01/05 11:40
17F：→ shihchinlun : 毕竟大部分的债市玩家通常玩的是利差,杠杆,套息 01/05 11:41
18F：→ shihchinlun : 而不是单纯去赌债市多还是债市空 01/05 11:43
19F：→ Liandh : 有差的应该是提早买ETF的? 01/05 11:46
20F：→ shihchinlun : 我买了一大堆丢在那不理他,反正没啥奇怪的意外 01/05 11:50
21F：→ shihchinlun : 美国通膨终究要回落到长期平均,只是要花0.5/1/1.5年 01/05 11:51
22F：→ shihchinlun : 在等的时候就是拿差不多4%的回报也不算差 01/05 11:51
23F：→ shihchinlun : 而且公债除了遇到货币政策外,几乎对冲所有风险资产 01/05 11:52
24F：→ shihchinlun : 如果经济走向衰退或是远低於股市乐观预期的低成长 01/05 11:53
25F：→ shihchinlun : 那公债可能是你资产中表现最好的 01/05 11:54
26F：推 sungtau : 由市场的投资者 投票决定的啊 01/05 12:31
27F：→ sungtau : 一般都会建议别试图去预测未来 01/05 12:31
28F：→ sungtau : 知道自己无知就够了 01/05 12:32
29F：嘘 ivan1116 : 自己算 01/05 12:56