作者incessantgas (我要吃好料)
看板Statistics
标题[讨论] Heteroscedasticity和Heterogeneity
时间Mon Mar 16 23:46:54 2015
请教版上先进 Heteroscedasticity(异质性) 和 Heterogeneity(异方差)
两者在统计或是计量方法上的差异。
最近在做Panel dataset的相关实证分析，我的资料是年度别-跨国比较资料。
资料总共有10年，国家有50国，主要看一个国家的GDP(indep. variable)高低
是否会影响一个国家的大厂商数目(dep. variable)。
模型设计如下：
(no. of bigfrm)it = b0 + b1*(GDP)it + (e)it
若套用这个模型来理解"异质性" 和 "异方差"，可以这麽说：
1. 为了控制国家之间的异质性(Heterogeneity)，所以model会加上国家别虚拟变数
(共49个虚拟变数)，即所谓固定效果模式。
2. 为了修正残差项的异方差(Heteroscedasticity)，所以利用VCE(Huber/Sandwich)或
其他方法(ex. PCSE)来修正。
我的问题是：
1. 在模型中加入虚拟变数(indep. variable)会影响到残差项，所以控制
异质性的时候也同时修正了异方差对吗？
2. 或者说我其实只要利用VCE修正了残差项使变异数变小，也就同时控制
异质性?
3. 还是说"异质性"和"异方差"其实是两件事，要分开处理？
感谢各位耐心看完问题，抱歉很怕这样描述问题辞不达意，希望各位提供些意见
或是给个找答案的方向也都欢迎，感激不尽~~
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1F：→ andrew43: 你的模式似乎还没加上50个国家这项。 03/17 01:41
2F：→ incessantgas: 对阿，那个式子只是要描述我的model而已 03/17 10:15