作者physmd (smd)
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标题[问题] 随机数列 与 时间序列
时间Tue Sep 11 00:13:24 2012
各位版友, 我没有真的学过时间序列，所以有些用语会怪怪的，请包涵啦
考虑一个由 0 与 1 构成的随机数列，可以通过各种随机性的检定 (e.g. die-hard or
die-harder)，而且当成时间序列来看的话也是没有任何模型是显着的。
唯一的「限制」是，这个数列是有限长，其中 0 跟 1 的个数是已知。
(0 跟 1 个数已知这个条件不是很重要，必要的话可以丢掉，但数列必须是有限长)
我好奇的是，有没有可能经过某种转换(mapping)之後，变成一个有迹可寻的时间序列？
所谓的转换，是可以改数列变长度的，譬如说 000 --> 1, 001 --> 3 之类的。
甚至不是固定长度的转换，譬如说计算 streak 的长度：
e.g.
00011010000 --> 3, 2, 1, 1, 4
重点就是说，本来是随机的（或是只有很弱的显着性），有没有可能经过转换之後
会出现一些趋势？
如果这样问太广泛，我可以提供一些我目前实际应用的问题。
谢啦
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 96.19.23.251
1F：→ yhliu:一个真正随机的(相互独立的)符号串列, 经转换後仍是随机(独 09/11 18:32
2F：→ yhliu:立)的, 除非转换後新串列的两元素间有用到原串列的共同元素. 09/11 18:33
3F：→ yhliu:意思是说: 若 X1,X2,....,Xn 是相互独立而且同分布的随机变 09/11 18:34
4F：→ yhliu:数. 设 n=mk, Y1=u(X1,...,Xk), Y2=u(X{k=1},...,X{2k}), 以 09/11 18:35
5F：→ yhliu:此类推. 则新串列 Y1,...,Ym 也是相互独立且同分布的随机变 09/11 18:36
6F：→ yhliu:数. 09/11 18:36
7F：→ Orilla:看来是想玩期货或者股票 11/08 23:55