作者lingqqq (小羚)
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标题[问题] GARCH的限制
时间Mon May 16 01:17:00 2011
想请问一个非常简单的GARCH问题
关於GARCH(1,1)模型之稳定性
σt^2 = α0 +α1μt-1^2 + α2σt-1^2
必须是(α0+α1+α2) <1
还是只要(α1+α2) <1 就可以了?
那如果是=1 算稳定吗?
以及α0有必须要>0的限制吗?
感谢各位帮忙解答!!!
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