※ 引述《LiamIssac (Madchester)》之铭言： : 如果是跟统计软体有关请重发文章 : 如果跟论文有关也烦请您重发文章 : 文章类别是为了帮助大家搜寻资料与解答，造成不便之处请见谅 : 最近读到Belsley的Regression Diagnostic : 里面提到collinearity会造成regression model的系数异常 : 也就是本来应该是正的 但得出来的结果却是负的 : 但是书里面几乎没有这样的例子 : 觉得很好奇 不知道有没有人遇过这个问题? 这是实务上常常会遇到的问题 举个例子好了 在财务模型中 一般认知是负债越高 越可能爆掉 但是测量负债的财务变数相当多 例如: 银行借款/总资产(A) 银行借款/股东权益(B) 总资产和股东权益相关性相当高 也就是说这两个变数(有线)相关 假设单变量时 D=0.2A D=0.5B 但是多元回归时却可能变成 D=-0.2A+0.9B 不久前和某主管机关的经办谈到这问题 他们的看法以及提出的论文是说这只影响参数 不影响效度 至於要不要同时放,That's art --

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