作者linmav15 (ooooo)
看板Statistics
标题[讨论] 关於Fama-Macbeth操作SAS跟实际跑法的问题？
时间Mon Sep 27 15:37:06 2010
各位板上的高手
小弟最近看一些篇论文中有提到他们研究所求的t值
是参照Fama-Macbeth[1973]的方式
因为自己论文可能需要使用这种方法
但是在网路上搜寻到的资料里面也看不懂他的叙述跟执行的逻辑
如果使用这种方法，假设我资料是多年多家公司所组成的
问题一
需要跑一条回归式其t值需要Fama-Macbeth[1973]求得
按照他的说法是不是需要我每年跑一条回归
然後把每年回归所算出来的估计系数拿来计算其平均数、标准差
之後的步骤我就不太了解
抓出来之後的t值要怎麽算出来
问题二
如果我的资料不是跑回归
是要看每年的数值是不是有显着>1的性质或特性
那麽参照此法，我的t值要怎麽计算
是设立一个虚无假设来拒绝的方法吗?
不好意思，小弟统计很弱，如果有逻辑不清晰的地方还是有讲不清楚的地方
要麻烦大家提醒
不知道这样问有没有违反板规，有违自D
先谢谢大家看完!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 120.96.141.177
※ 编辑: linmav15 来自: 120.96.141.177 (09/27 15:45)
1F：推 tew:问题1 是 问题二 用问题1的结果检定平均数是否大於1 10/02 01:35
2F：→ tew:这个财务或投资很常用 10/02 01:35