作者answer012103 ( )
看板Statistics
标题[程式] R 怎麽fit一个garch模型
时间Sat May 15 02:08:43 2010
[软体程式类别]:
R
[程式问题]:
应该算回归吧
[软体熟悉度]:
新手(不到1个月)
[问题叙述]:
这是我的资料
http://sun.cis.scu.edu.tw/~92a39/upload/39465.txt
我的问题是 Consider the daily simple returns of GM stock in the file
Find an adequate GARCH-M model for the series. Write down the fitted
model.
可是试着去做但是好像没有fit也没有garch相关的指令，
请问我是不是还缺少了什麽东西?或是我该怎麽做呢?
先感谢大家的回答了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.139.187
1F：推 laba1014:library(tseries)，里面有写好的程式 garch() 可用 05/15 04:48
2F：→ laba1014:没有 tseries 这个 package 就去 R 的官网抓 05/15 04:49
3F：→ laba1014:我印象中 tseries 这个 package有写好的讲义可以看 05/15 04:50
4F：推 Aqery:找Rmetrics相关的package，丰富到你不知道要用哪个... 05/15 08:19
5F：推 a5170040:rgarch这个package也可以喔 05/15 10:25
6F：→ answer012103:多谢大家的回答 我再试试看!! 05/16 00:05