※ 引述《wade0928 (wade)》之铭言： : [软体程式类别]: : EVIEWS : [程式问题]: : Johansen 共整合、Granger因果关系、panel data : [软体熟悉度]: : 低(1~3个月) : [问题] : 1、Johansen 共整合的落後期到底要怎麽取才会是最正确的，用AIC准则的方决之下。 : 我的做法是一个一个的试..用VAR模型，先以1 1，做落後区间，之後，看AIC的数值， : 然後再以1 2的区间，再看AIC的数值，然後再1 3的区间，然後以最小的那个， : 做为落後期，比如说是1 2的AIC数值最小，就用1 2的结果。不知道这样做对不对， : 我觉得这样选好奇怪，到底要怎麽操作才是正确的？ 估计好VAR模型後 在view→lag structure里面有各种准则 只要输入你心中的最大落後期 例如12期 他就会列出12期的所有准则 并将各个准则的最适期打上星号 : 2、Granger因果关系的落後期，我也不会取，请知道的人交我怎麽操作一下。 估计VAR模型 最适的落後期即为Granger因果关系最适的落後期 : 3、在做完Johasen共整合的检定之後，是否一定要再做VECM的模型呢，我如果直接 : 做完之後就做Granger的因果关系会不会有什麽问题？ 如果确定变数间有共整合关系 可直接对其水准值进行因果关系检定 但使用VECM模型比较有效 : 4、在做Granger因果关系的时候，好像没有共整合或定态的情况下得用VAR模型，有共整 : 合的话得用VECM模型，一定要这样做吗，如果不理这个规定，不管有没有共整合 : 全部都用VAR的模型下去做，会不会被抓到我没照这个规定做... 没有共整合又没定态 当然不能使用VAR模型直接估计 被抓到是被谁抓到... : 以上问题，拜托知道的高手不厌其烦的的回答我一下，谢谢大家。 : [程式范例] : 应该没有得打程式的吧。 --

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