作者chris1 (小刀)
看板Statistics
标题[问题] 时间数列判断p、q值
时间Mon Apr 26 17:56:59 2010
请根据所给的样本 ACF 与 PACF 值，判断以下 ARMA(p,q) 数列的 p 与 q 值。
本数列观察的样本数为 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SACF 0.18 0.15 0.17 0.16 0.16 0.13 0.05 0.14 -0.03 0.09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SPACF 0.31 0.28 0.21 0.16 0.12 0.07 0.02 -0.04 -0.01 0.06
因为好像acf可判断p值，pacf判断q值
那这题我可以说p值是6，因为感觉7之後往0靠近吗
q值为5或6？
不知道能不能这样做判断，请赐教
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◆ From: 163.13.246.30
1F：推 a5170040:eacf也可以帮助判断 04/26 22:26
2F：→ a5170040:有时候可以多比较几组p和q，然後选择AIC或BIC比较小的 04/26 22:27
3F：→ a5170040:最模型来说，p和q也尽量不要选择太大 04/26 22:28