作者betray911015 (回头太难)
看板Statistics
标题[问题] 时间序列模型
时间Wed Dec 16 10:08:04 2009
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给定时间序列模型
y = y + ε
t t-1 t
2
其中 ε ~iid (0 , σ ) ，试验证此模型为非定态
我的想法: 我看书本是写说期望值为有限，变异数为有限，此为定态
要怎麽算出此模型的期望值与变异数??
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 120.126.130.164
1F：推 youngsam:y_T=\sum^T_{t=1}\epsilon_t 12/16 11:34
2F：→ youngsam:var(y_t)=t var(\epsilon) = t \sigma^2 12/16 11:34
3F：→ youngsam:对了 期望值是0 12/16 11:35
4F：→ youngsam:所以变异数会随t增加而增加 12/16 11:35