※ 引述《akillerbear (我是歹人雄大)》之铭言： : 小弟目前在跑时间序列中的ARIMA有些问题想要请教大家 ARIMA叫作Autoregressive Integrated Moving Average Model （自我回归共整合移动平均模式），顾名思义，是指一个时间序列的值 与过去的值及历史误差项移动平均值有关。 而你现在的问题是两个时间序列间是否有关，怎麽会跑ARIMA？ : 我有两个数列 A、B : 想看A是否会因为B的原因而有所变化 : 是把A放在dependent variable : 然後把B放在Independent variable : 这样下去做ARIMA 然後观察ACF跟PACF 回去看书搞清楚何谓ACF？何谓PACF？ 那是衡量单一时间序列的自我相关性及偏自我相关性； 而你的问题是要衡量两时间序列间的相关性， 应该是算两时间序列的CCF（Cross Correlation Function）， 看看两者之间的延迟k 期相关性， 或者你也可以作检定，如Granger causality test。 http://en.wikipedia.org/wiki/Granger_causality 若确定两时间序列存在延迟k 期相关性， 则可考虑转换函数模式来分析资料（方法之一）。 : 找出ARIMA的参数 但是我要怎麽看出他们的关联性啊? 麻烦大家<(_ _)> : 小弟我用的软体是GRETL 先不论软体，建议你还是拿任一本时间序列教本仔细研读， 搞清楚你的问题该用什麽分析方法？ 没搞清楚资料适用何种分析方法而误用他法恐会南辕北辙， 永远无法得到你想要的结果。 -- 欢迎到Ptt统计学板一起讨论研究统计方面的问题！ telnet://ptt.cc \(^▽^)/ (C)lass 【 分组讨论区 】 国家研究院 Academy 研究 Σ科学学术研究院 Science 理学 Σ 理学研究院 Statistics --

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