作者newlittle (小新)
看板Statistics
标题[问题] 数据不独立时的相关论文
时间Mon Apr 20 17:57:40 2009
目前针对的是 X原本在IID follow multi-Noraml 的情况下
E[(xbar-u)^2/Sxx) u=E[x]
他会follow T-square分配
而且可以利用 T-square 的特性 转换成 F分配
期望值就会变成很漂亮的form
可是我现在卡在 我要将corrleation导入X中
照理来说是可以让 E[(xbar-u)^2/Sxx) 下降 (导入负相关 x1和x2 x3和x4 ....)
可是就无法转换成漂亮的form来比较
而作过的有把它拆成 E[(xbar-u)^2]/E[Sxx]
这样是可以看出相关系数
但还是想请问 有没有相关的文章?
研究类似这种具有depnedece资料的处理方式
可能写得不太清楚
也请提出来
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.116.96.50
※ 编辑: newlittle 来自: 140.116.96.50 (04/20 17:59)
※ newlittle:转录至看板 Math 04/20 18:00
1F：推 laba1014:T square ?? 04/20 18:19
3F：推 laba1014:哈哈 原来这个叫 T-square 感谢 04/21 01:07