今天看计量看到有关回归变数增加或减少的问题 有几个地方一直搞不懂 不知大家能否帮我解答一下 感谢^^ 1.变数减少 true model : y=B1*x1+B2*x2+u 若删除变数x2 misspecified model: y=B1*x1+u 则b1估计值等於 把两条回归式相比较 var(b1)是哪个式子会比较大啊 true model: var(b1)=σ^2/(S11(1-r12^2)) misspecified model: var(b1)=σ^2/S11 是true model算出来的变异会比较大吗??? 任意代r12^2进去好像都会比misspecified model大 但是後面又叙述true model变异程度会比较小?? 请问是我哪边搞错了吗?? 谢谢^^ 2.增加不重要的变数 true model: y=B1*x1+u 增加变数後的model:y=B1*x1+B2*x2+u 由misspecified model可得 B1估计值=(S22*S1y-S12*S2y)/(S11*S22-S12^2) B2估计值=(S11*S2y-S12*S1y)/(S11*S22-S12^2) 书上又写:since y=B1*x1+u，we have E(S2y)=B1S12，E(S1y)=B1S11 则由misspecified所估计出之B1期望值为B1，估计出之B2期望值 为0. 请问:E(S2y)=B1S12，E(S1y)=B1S11这一部分是由true model推导出来的吗?? 还是设定的啊因为在true model中并没有x2的变数啊?? 麻烦大家可帮我解答一下 一直想不出来 感谢^^" -- 想想你想想我想想爱抗议罪更多　我举起指头一脸言不由衷 说遵命服从　朋友请原谅我　你喜欢管着我 你习惯绑着我　有颗炸弹监控我的快活　打从什麽时候 朋友不敢聚首　人海情海各自游泳　爱要有你有我 还要有朋友　有一些话恋人无法听懂　朋友能陪我疯 哦吃喝玩乐样样解忧愁 --

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