作者liton (欧吉桑留学生)
看板Statistics
标题[问题] 为什麽跑AR时 可以不考虑correlation的问题?
时间Sun Feb 11 03:27:12 2007
在跑Crosssection Regression的时候
X=alpha+a*Y+b*Z
自变数之间的相关性相当重要的问题
corr(Y,Z)
但是在跑AR时
X=alpha+a*X(-1)+b*X(-2)
为何就没有相关性的问题?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.53.251
1F：推 dick0631:因为用自己来解释自己, 相关性本来就很大了。并不是不存 02/11 09:48
2F：→ dick0631:在相关性问题, 而是在ar的模型中, 这不重要。 02/11 09:48
3F：推 jangwei:楼上.ar model相关性是很重要的事!!! 02/11 11:14
4F：推 dick0631:那我修正我的不重要, 改成「忽略」内生性问题。 02/11 22:21