※ [本文转录自 jayhsieh 信箱] 作者: gozule (好冷啊~~) 站内: Quant 标题: [问题] IID or mixing 时间: Thu Sep 4 22:22:14 2014 大家好，我又来问问题了， 时间序列的资料，不太可能是iid，甚至有的时候若是观察期间较长时， 连distribution都有可能发生变动，而造成统计模型的失真。 而我在阅读文献的时候，有的学者就加上了时间序列资料是alpha-mixing 或是beta-mixing的特性进行推论。根据wiki的资料 http://en.wikipedia.org/wiki/Mixing_%28mathematics%29 mixing的概念似乎是ergodicity中主要讨论的对象， 但光看数学式很难理解mixing的意义。 是否有大大能够给出较为生活化的例子或是直观的想法 来解释mixing的概念? --

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