看着隔壁股板一堆大神令人称羡的绩效，OP板一篇都没有 小弟就抛砖引玉一下，多多益善~~ 不罗嗦先上人权 Q1 https://i.imgur.com/wuwBqfP.jpg Q2 https://i.imgur.com/7pFADRp.jpg Q3 https://i.imgur.com/mWVdOB4.jpg Q4 https://i.imgur.com/S3VZtdA.jpg 全年共4550227 2022年我没发文，是因为全年共亏损1413524元，没赚钱没人权 但虽然赔钱，其实有学到很多东西，简单叙述一下 1.纪律，千篇一律的纪律阿 2022Q2的时候，主观认为会出现一段盘整行情，就擅自关闭自动交易的开关。2022Q4 的时候，又主观认为会续跌到破万点，於是无视策略的多单讯号，反向手单建了空方部位 ，一路抱到2023Q1才停损，结果损失惨重。同样的问题2023Q2那波大涨又发生一次，期许 自己未来能严守纪律，勿再任意干涉策略了。 2.没那个屁股，别坐那条椅子 我使用的交易平台是MC，限制很多。我竟妄想要做TICK级别的交易，结果在2022H2 每次CPI公布的时候都被杀爆，後来把这策略下架，安份地做分钟级别的交易就好。 3.指数位阶不同，MDD要随之调整 2022一整年破了2次MDD，当时指数最高是冲破18600的，我准备的保证金却是以回测 期间指数最高只有10000出头的情境为基础，破MDD刚好而已。同理，今年拨了一小笔资金 跑加密币，加密币的回测期间涵盖前一波牛市的高点，而我下单的那段期间已是腰斩再腰 斩之後的价格，结果造成资金使用效率不佳。後来使用的资金管理模型都会根据当时位阶 参采历史MDD来动态调整了。 4.别人的策略，不要轻易采用 常常在群组里看到有人会去买网路的策略，虽然说一只策略才几千块却包含几十个参 数，乍看之下蛮划算的(误~)。但我是认为就算是再简单的策略，再简单的程式码，只要 无法理解背後的逻辑，就不要轻易采用。不然等破MDD的那天，你也无法分辨是策略失效 还是自然回落，如果是後者，该做的是坚持下去，而不是轻易下架。 _____________________________________________________________________________ 我是分隔线 _____________________________________________________________________________ 再来讲一些今年的一些体悟好了 1.策略要简单简单再简单 以前说过，很多书也都有写的KISS原则。策略开发简单就好，程式码越短越好，演算 法不要太复杂，滤网能少则少。 2.单策略多时框、双时框的玩法 同样的逻辑，可以跑多个短时框，多个长时框，建构出多个长短波段的投资组合。也 可在长时框内找到趋势，在短时框内进出。玩法很多，玩得好可以稍微调和MDD，也可以 减缓胃纳量饱和的速度。 3.订单的执行成本 很多程式交易的玩家都惯用市价单，但是能用限价单就尽量用，套一句我很尊敬的前 辈说过的：慢慢来比较快。 大概先这样，明年还有人权的话，maybe 到时再见。 --

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