※ 引述《kolinru (杯子里的鱼)》之铭言： : (分子)权益数+未冲销非垂直价差B方市值+未冲销垂直价差B方市值-未冲销非垂直价差S方 : 市值+未冲销垂直价差S方市值 : ------------------------------------------------------------------------------ : (分母)原始保证金+未冲销非垂直价差B方市值+未冲销垂直价差B方市值-未冲销非垂直价 : 差S方市值+未冲销垂直价差S方市值+应加收之保证金 : 注:倘经计算之风险指标分母项小於1，风险指标注记为100% 各位我不是故意占版面。 只是发现它很重要很重要很重要，另开一篇。 ================================================================ 未冲销非垂直价差B方市值+未冲销垂直价差B方市值-未冲销非垂直价 差S方市值+未冲销垂直价差S方市值 ================================================================ 上面写的是"市值" 很重要说三遍 市值 市值 市值 举例 BP10100 @30 SP10200 @60 收权利金30点。 最多损失70点。 照之前学习的对市值的文字解读(可以看我之前发过的4/12那篇) 在某个时刻 10200从 60->1060点。 10100还是在30点 等於这价差的以市值计算的话帐面损益是-1000点。 你以为你里面放100点就没事了。 不好意思在at the monent你已经爆了。 分子= -1000点 原始保证金+未冲销非垂直价差B方市值+未冲销垂直价差B方市值 -未冲销非垂直价差S方市值+未冲销垂直价差S方市值+应加收之保证金 分母= 100 + 0 + 0 - 0 + (-1000) + 应该收之保证金 。 分子/分母 = -1000/ -900 别以为负负得正(笑) *注:倘经计算之风险指标分母项小於1，风险指标注记为100% 收回刚说的话，这法规还是没有在价差上做出合适的处理。 说白了跟之前的差异不大。 当垂直价差单与非垂直价差单都是用市值去处理风控， 其实它後台程式根本不用改。 原本 是所有商品的市价 现在变 垂直价差单与非垂直价差单市价。 个人认为这个是相等的。 所有商品的市价=垂直价差单市价与非垂直价差单市价。 (可以当作组成价差单的被括号了) 当然我对上述文字有认知错误，愿意删文或修正。 --

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