作者chaohsiu (蔡阿炮)
看板Option
标题Re: [其他] sasa999事件造成的改变
时间Tue Jan 25 20:09:05 2011
简单说一下好了
在这件事发生前，其实各家期货商对於选择权买方挂市价，都是以最新一笔成交价
加10档(有些期货商是5档，case by case)来做风控，举例来说，假设现在9000P最
新一笔的成交价在100，如果你要市价买进10口，那系统会计算110*50*10=55000，
也就是说你帐户余额至少要有55000(另外还有手续费+税金)才会委托成功，成功後
市场就会让你排在最前面，看有谁卖就卖给你，价位用卖价来成交，所以也才会发
生这件事情。
如果要使用最佳风控方式的话，市价委托理论上要用涨停价来计算，问题是这是不
可能的事，跟实务有很大的差距，所以才会有上面说的往上加10档，也因此才会发
生这样超额损失的事情，现在发生了，各家期货商肯定开始更正风控，不是取消市
价委托，就是太价外的选择权就用涨停价来计算，以免再发生这位版友的惨案。
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◆ From: 218.161.57.28
1F：→ dyhsu:後人乘凉..... 01/25 20:10
2F：→ kiwi780702:弄懂了...不过前人变树了XD 01/25 20:11
※ 编辑: chaohsiu 来自: 218.161.57.28 (01/25 20:13)
3F：→ kiwi780702:D神佛心来的 01/25 20:17
4F：→ Ting1024:呵呵，原来是十档阿，长知识 XD 01/25 20:18
※ 编辑: chaohsiu 来自: 218.161.57.28 (01/25 20:22)
5F：→ ilanese:我不入____，谁入____。 01/25 20:21
6F：推 blackboom:再次证明 选择权很复杂的 白痴不要进来XD 01/25 20:22
7F：→ ASKA:明天就来挂超价外100口市价看看改了没... 01/25 21:21
8F：推 jimli:还是很奇怪选择权都是策略应用居多 挂什麽市价单阿 01/25 21:53
9F：→ jimli:又不是要抢快 买买卖权都是同理吧 01/25 21:54
10F：推 tc89:ASKA大不要冲动啊 会不会不小心又写下传奇... 01/25 22:32