感谢c大 继续向各位大大请教 <(_ _)> 12/3 期交所的未平仓DATA http://www.taifex.com.tw/chinese/home.asp 身份别 期货口数 选择权多空净额 OP契约金额 自营商 4,465口 19,277口 $-358,877 投信 934口 -2,202口 $ -2,498 外资及陆资 -6,849口 -52,007口 $ 669,324 ------------------------------------------------------ 合计 -1,450口 -34,932口 $ 307,949 Q1.自营商 跟外资 出现多空口数 与契约金额正负不符的状况 根据定义，op 的多方 为BuyCall&SellPut 但是契约金额并无明确交代OP契约金额的定义。 如果以文中p9的例子看来 http://www.taifex.com.tw/chinese/9/97年「公布三大法人期货交易资讯」讲议.ppt Sell Call未冲销部位契约金额= 135 ×50 ×350 = 2,362,500 (元,空方) 1)大胆推测，买方的 契约金额为负。 因此 自营商可视为 做多 Buy Call 外资可视为 做空 Sell Call 2) 亦或 契约金额 无关 买方/卖方 均为正 自营商的 负契约金额是 单纯是 多方口数> 空方口数 ，但空方的总契约金额较大 外资则是相反 不知道 何者对契约金额与口数异号的诠释正确 ?????? 肝恩 <(_ _)> -- 成功是一个差劲的导师，它带给你的只是无知跟胆识 ~(..)~ ※ 编辑: Avle 来自: 140.113.72.159 (12/07 15:32)