※ 引述《artifacter (artifacter)》之铭言： : 比如说我要布一组 sell 06 7200 call 50点 : sell 06 6500 put 50点 : buy 07 7200 call 250点 : buy 07 6500 put 250点 : 那我同时sell同月份履约价之後再同时buy同月份履约价所算出来的费用 : 跟先买跟卖同履约价不同月份的call 跟put : 所算出来所需费用是否相同? 盘看太久有点累，本来想算一下的，偷懒一下 XD，保证金计算方式请参考期交所 http://www.taifex.com.tw/chinese/5/5_2_4_3.htm 保证金是不会相同的，因为做勒式的保证金计算是和现货价有关 而买远月卖近月的时间价差保证金计算，和现货价无关 另外，保证金最佳化是个专有名词，也是期货商提供的特殊服务 会由後台计算，在怎样的组合之下，客户的保证金可以用到最少 比如一般帐户 先卖7200c再卖6500p的保证金会比同时卖7200c, 6500p来的多 而保证金最佳化帐户 先卖7200c再卖6500p後，保证金就会变成和同时卖一样 像选择权和期货组合後，或是不同商品组合(像台期和电子)的保证金也不一样， 这种特殊功能适合在仓部位比较复杂的客户，以提供更多的资金来运用 不过期货商不一定会提供这个功能给一般客户，因为会增加後台电脑的负担 而且.....会增加很多 ="= -- http://www.futuresmagician.com --

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