作者jaids (做工的人)
看板Math
标题[机统] sample variance converge in distributi
时间Tue Mar 2 07:04:59 2021
设expectation为m ,
variance 为s
想请教sample variance converge in distribution的意义是不是
P((1/( n-1 )) \sum{ i=1 to n } (X_i - m)^2 < t) = P( s < t)
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 128.39.46.122 (挪威)
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※ 编辑: jaids (128.39.46.122 挪威), 03/02/2021 07:07:07
1F：→ yhliu : 要考虑样本统计量的渐近分配, 通常是将误差放大为 03/03 17:44
2F：→ yhliu : √n 倍. 以样本变异数为例, 是考虑 √n(s^2-σ^2). 03/03 17:45
3F：→ yhliu : 因为如果群体存在有限变异数 σ^2, 则依大数法则, 03/03 17:46
4F：→ yhliu : 可证 s^2 → σ^2 with probability 1. 03/03 17:47
5F：→ jaids : 谢谢回答 我再仔细看看课本这部分 03/08 13:20