作者laLavande (Little Lavender)
看板Math
标题[机统] 随机过程 Gaussian process证明
时间Fri Jun 12 10:37:04 2020
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我利用X_t1, X_t2,...X_tn的线性组合, 证明线性组合是常态分布, 所以(X_t)_t0是高斯过程, 想请问这个证明方法可以吗?
还有covariance, 我利用标准布朗运动的性质: Cov(B_s, B_t) = min{s, t}, 想请问这样对不对?
谢谢大家!
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