作者laLavande (Little Lavender)
看板Math
标题[机统] 随机过程 likelihood ratio martingale
时间Wed Jun 10 15:20:01 2020
https://i.imgur.com/8U7TAAL.jpg
读到黄色的地方看不懂
我知道X_n+1 is independent of X_1, X_2,...,X_n
所以condition on X_1,...,X_n 可以省略
那为什麽左边会等於中间呢?
中间到右边为什麽会变成那样的积分呢?
谢谢大家!
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1F：→ Pieteacher : 打错吧 Ln 已提出去 06/10 15:28
2F：推 cuylerLin : L_n 落在 F_n 这个 filtration 里面，所以算期望值 06/10 21:19
3F：→ cuylerLin : 的时候可以当成常数拿出去，应该是打错了 06/10 21:20
4F：→ laLavande : 我看很久觉得很奇怪, 原来是打错, 谢谢两位! 06/12 07:03