作者Ecampus ()
看板Math
标题[其他] 这种情况下，如何求得「协方差矩阵」?
时间Wed Feb 7 00:44:29 2018
2000P 请高手帮忙
1.
我今天在一条河川起点处，丢下染剂，
并且实地测量某一个断面的「各个时间点」的染剂浓度
(这个我称之为"观测值")
2.
然後我手上有一个用fortran程式写成的code，是用程式来模拟『染剂在河川中的浓度』
(这个用程式跑成的code.....我称之为"推估值")
以上这两个值(观测值、推估值) 的 共变异数矩阵(又称 协方差矩阵)
我该如何设定、或者求得该矩阵=.=?
**********************
3.
我打算用kalman-filter，以"观测值" 来修正 "推估值"
以下是kalman-filter五条公式，我介绍一下我如何把data代入到各项参数
https://imgur.com/a/85OkG
https://imgur.com/a/kCCjz
https://imgur.com/a/XSkmw (这张图，我有推导出 五条公式要用到的 [A] 跟 [u] )
跟[A]有关的[Z]矩阵，我也算出来了
现在我遇到的困难，就是[P]我要怎麽设定
[P] 代表协方差矩阵(共变异数矩阵)
出2000p 请高手帮忙QQ
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.230.78.181
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Math/M.1517935472.A.8C7.html
※ 编辑: Ecampus (125.230.78.181), 02/07/2018 00:45:05