作者yhliu (老怪物)
看板Math
标题Re: [机统]一个计算相依随机变数的问题
时间Fri May 20 00:14:24 2011
※ 引述《ro1963855 (123)》之铭言：
: 我目前遇到的问题是,当我有五个随机变数
: A,B,C,D,E
: 藉由这五个随机变数产生新的三个随机变数
: X=A+B
: Y=B+C+D
: Z=D+E
: 若我想求出Min(X,Y,Z)
: 该如何计算呢?
X = A+B A = U
Y = B+C+D B = X-U
Z = D+E <==> C = W
U = A D = Y-(X-U)-W = Y-X+U-W
W = C E = Z-Y+X-U+W
由 A,B,C,D,E 之联合分布导出 X,Y,Z,U,W 之联合分布,
再求 X,Y,Z 之联合分布(把 U, W 积掉).
然後, 用 X, Y, Z 之联合分布计算
P[min{X,Y,Z}>t] = P[X>t,Y>t,Z>t]
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1F：推 ro1963855 :感恩^^ 05/20 01:10