作者llooll (台新银行 理财顾问)
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标题Re: [新闻] 双元定存属连动债 留意汇损
时间Thu Apr 24 00:30:54 2008
简单教学:假设即时 AUD/USD 即时汇率为0.92,持有USD者 可以约定0.92以下,越接近
0.92报酬率越高。(AUD/USD 前面AUD移至下方,较不会错乱)
右图为例约定汇率为0.90,期限为两周,两周後汇率为0.90以上(含0.9)持
有原币别。 接近原币别USD方向,就代表不会被转换。
原持有澳币,可以约定0.92以上,以左图为例,约定为0.94,接近下方原币别
,就代表不会被转换。
USD USD USD
︿ ︿ ︿
∣ ∣ ∣
∣ ∣ ∣---------> 持有美金+约定利息
— 0.94 ∣ ∣
∣ — 0.92 ∣
∣ ∣ — 0.90
∣ ∣ ∣---------> 被转换成澳币+约定利息
∣ ∣ ∣
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AUD AUD AUD
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◆ From: 61.64.175.117
※ 编辑: llooll 来自: 61.64.175.117 (04/24 00:33)
1F:推 yinson:如果被转换的话,是依签约到期日的汇率进行转换吗? @@/ 04/24 00:49
2F:推 yinson:还是只要一碰到0.90那个时候,就马上转换了? ._.a 04/24 00:54
3F:推 purin59:看选择权是哪种?:Q 04/24 01:04
4F:推 yinson:@@?? 04/24 01:11
5F:→ llooll:看约定到期日当天汇率,中途不看唷!! 04/24 01:32
6F:→ llooll:转换汇率 为约定的汇率,以本文为例0.92转换澳币 04/24 01:32
7F:→ llooll:更正0.9转换,不论两周後汇率为0.8 0.7 0.6 都会用0.9换 04/24 01:33
8F:→ llooll:此类DCD 是卖出买权给银行,以赚取存款利率+权益金 04/24 01:35
9F:→ llooll:买权的价值,价内>价上>价外,价外太远=没价值 04/24 01:36
10F:→ llooll:以此例 0.92价平利息最高 0.94价外较安全利息低 04/24 01:37