作者s3714443 (metalheads)
看板Finance
标题[请益] VPIN(证券微结构)程式码请教，悬赏5000p
时间Fri Dec 29 21:27:05 2017
各位好 小弟在这有个问题想请教各位大神
因为quant板人气太少 所以想来这里碰碰运气
小弟最近在上证券市场微结构，上到VPIN 这是在检验委托单的毒性
也意外找到国外有一名教授写了计算vpin的程式码，如下
https://stephenrush.wordpress.com/2014/05/15/vpininr/
我大致知道vpin计算的概念
但是我想了很久，始终无法完全参透他的程式码
尤其是Previous跟dp2的地方
我甚至写信问那名教授，他的回答也很简洁，让我有一点心灰意冷
这个问题比较专比较冷僻，希望在这里可以找到有缘的大神，替我解答程式码的思路
愿以5000p回报
感恩ＱＱ
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1F：嘘 Huffman: 自己的作业自己做 12/30 07:32
2F：嘘 j456789a: 这边每个人都还在柜台手动key帐，你觉得有谁会这东西!? 12/30 15:39
3F：嘘 moto9999: 做自己写 12/30 17:50
4F：→ shinewind: 这东西要掏真金白银出来吧，P币有啥用 12/30 18:00
5F：嘘 vincent20049: P币没一万要问这麽深的问题? 01/05 00:02