作者Peekay (pk)
看板DataScience
标题[问题] 多变量时间序列的问题
时间Sun Dec 1 22:27:06 2019
问题类别: ML
问题内容:
各位大大好,
小弟若在处理时间序列的资料时(预测未来t期的值),
若想将资料转成回归问题来建立模型,
除了要将前几期的label(t-1, t-2, t-3,...) 丢到feature外,
是否原有的features也需做相同的事情?
谢谢大家.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 58.115.10.68 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DataScience/M.1575210428.A.753.html
※ 编辑: Peekay (58.115.10.68 台湾), 12/01/2019 22:27:46
1F：推 andy086: 看你原有的feature不同期的资料跟y有没有关 12/02 10:17
2F：→ yoyololicon: 可以啊 window大一点资讯比较多 12/02 19:27
3F：推 gulaer: 变数太多可以先跑个Pearson’s correlation matrix初步筛 01/18 03:14
4F：→ gulaer: 选跟Y相关性高的再丢 01/18 03:14