作者lucow (lucow)
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标题Fw: [问题] CUBIC SPLINE 的财务意义
时间Tue Sep 16 19:41:16 2014
※ [本文转录自 Quant 看板 #1K626Qa5 ]
作者: lucow (lucow) 看板: Quant
标题: [问题] CUBIC SPLINE 的财务意义
时间: Tue Sep 16 19:40:07 2014
请问一下
在利用IRS建构LIBOR ZERO CUVER的时候
我们会使用CUBIC SPLINE内插法，内插出我们需要，但是没有市场报价的IRS
有那麽多不同的内插法
为什麽我们使用CUBIC SPLINE内插法?
这边使用CUBIC SPLINE内插法是否有它财务上可以解释的意义??
(不要数学上的意义，像是一次微分、二次微分是连续的这种)
P.S.另外想问BLOOMBERG的利率交换报价问题
发现有两种名称(美国) "USD SEMI VS 3M" "USD ANNU VS 3M"
想问这两个的差别(也就是多少时间进行一次利率交换，然後浮动方是支付
多少期的LIBOR ?-MONTH LIBOR)
-- 如果好心一点的话，麻烦告诉我怎麽从BLOOMBERG查询利率交换的报价...
还有他的契约内容
(我是BLOOMBERG新手，但是JOHN HULL的书里面没有提到这种实务面的东西)
--
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※ 转录者: lucow (61.64.87.190), 09/16/2014 19:41:16
※ 编辑: lucow (27.105.7.29), 09/16/2014 20:47:13
1F：推 Maninck: 我自己觉得没有，只是用这个修，看起来比较漂亮！ 09/16 22:24
2F：推 kanx: 参照Swaps and other derivatives by Richard Flavell 2002 09/17 00:58
3F：→ kanx: 里面有提到这种的内插方式, 都会有优缺点 09/17 00:59
4F：→ kanx: 我也觉得没啥特殊的财务上意义...XD 09/17 00:59
5F：→ DIDIMIN: 感觉比较 smooth (误) 09/17 09:29