因为这是学校指派的作业， 想问问有没有人会这些， 很抱歉这麽麻烦，因为自己初修债券市场没有先修财管或投资学 我也知道自己胆子太大了但学分数不够实在是没办法>人< 现在只能靠作业拉一点点成绩 在存续期间方面的问题特别多，请版友帮帮忙，感激不尽 1.已知债券A的修正存续期间为2.8，其债券凸率为203.5，若仅用修正存续期间 来衡量其利率风险，在市场利率上升50bps的情况下，所估计之债券价格下跌幅度 （百分比）会是多少？若将债券凸率纳入考量，则所估计之债券价格下跌幅度 （百分比）又会是多少？ 2.投资人在93/7/1购买面额为$1,000,000的四年期公司债，票面利率为5% 殖利率为6%，该债券在96/7/1还本40%，97/7/1还本60%。 (a)计算此债券价格 (b)计算此债券的修正存续期间 3.债券A的修正存续期间为3.7，其债券凸率为115，在市场利率下跌50bps 的情况下，如果仅用修正存续期间来衡量其利率风险，所估计之债券价格上涨幅度 （百分比）为何？若将债券凸率也纳入考量，所估计之债券价格上涨幅度（百分比） 为何？ 4.一个到期偿还面额为$100的三年期债券，其三年的票息为$4,$4,$5。 假设即期利率曲线为平坦，利率水准3%，计算此债券的修正存续期间。 就这四题。希望有人能帮帮忙QAQ 看到题目毫无头绪 拜托拜托！！感激不尽！ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 218.161.121.158