作者dounts (忘记过去)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] FRM 考试问题
时间Tue Nov 17 23:58:26 2009
这周末要考 FRM
目前大概就是把 handbook 看了几遍
做了一些 Kaplan 的 sample exam
说真的 觉得 Kaplan 的 exam 真的蛮差的
题目有点乱 没说到重点 反而都是一些琐碎的细节
或许我没考过 无法比较 至少这是我的看法
做了一些题目之後 想请教两个问题：
1. 碰到 95% Var 的题目 我们的系数是要用 1.65 or 1.96?
在 Kaplan 的题目里面 好像两个都有碰到过
不过就我的印象看来 单边应该是 1.65
不知各位看法如何?
2. Wrong Way Exposure 是指
Exposures Positively Correlated or Negatively Correlated?
我不知道这是同向的 Exposoures 或是反向的 (Long Short)
所以不大了解这是指 Negatively Correlated or not
大概是先这两个问题 另外
想请教各位考过也做过 Kaplan Sample Exam 的朋友
实际考试和 Sample 有很大的差别吗
非常感谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 69.86.175.71
1F：推 squall500:wrong way exposure指的是speculate 11/18 08:13
2F：推 squall500:所以是正相关，Hedge则是right way，负相关 11/18 08:17
3F：推 squall500:我自己是这样想的 11/18 08:20
4F：→ billy0501:GARP的练习题与handbook光碟题目;notes後old questions 11/19 10:34
5F：→ billy0501:很多都有重复性~反而觉得schweser比较钻 11/19 10:35
6F：→ billy0501:我是未考过~不过GARP练习题应该会跟正式考试相似度较近 11/19 10:36
7F：→ billy0501:Q2~与对方信用品质高,预期信用损失低-->负相关 11/19 10:44