作者freepoty (freepoty)
看板CFAiafeFSA
标题[请益] 风险值计算问题
时间Sat Apr 18 22:40:34 2009
利用变异数共变异数法在计算一个投资组合（包含股票、债券、衍生性商品）内某一项资
产成分风险值，我目前的算法是资产市值变动一元然後，代入重新计算新组合VaR值，然
後(原组合VaR-新组合VaR值）*资产部位即为成份VaR。不知道这样的计算逻辑正确吗?
另外，我知道有推导出之公式，可利用beta快速的算出权益商品的成份风险，但是利率商
品或是含有两种以上风险因子之商品有公式解可快速计算出成份风险值吗?
谢谢有这方面研究的各位，可以给我一点方向。
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