作者nccugo (nccugo)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 请问利率的预测
时间Wed Apr 8 23:01:32 2009
如果我有民国九十年到九十八年一月时的二年期定存利率资料
我要怎样来预测未来三十年的资料呢?
我用蒙地卡罗法
遇到三个问题
第一个问题是模拟第九十九年利率时先取一万个乱数
但一万个乱数中有些模拟出的利率是负的
我直接把它当零
可以这样吗?
第二个问题是我第九十九年模拟出来後
要算第一百年时
可以先把第九十年的资料去掉加上预测出来的第九十九年资料吗?
第三个问题
算第九十九年 第一百年 .....
每个年的乱数都要取一样吗?
还是乱数要用不一样的
谢谢回答
下台一鞠躬
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