作者Mib1973 (乡民之军势)
看板Accounting
标题Re: [问题] 请教一题CAPM的问题
时间Wed Feb 4 14:49:50 2009
※ 引述《flutekitty (让爱传出去)》之铭言：
: 有点不知道这问题要去哪问，
: 请会计人帮忙解答一下…感激不尽！
: 一个投资者用资本资产定价模型对一项股票组合的风险/品报关系速行评估。以下哪一项
: 不是用来估算组合的预期回报率的？
: a.股票组合的预期风险溢价
: b.最安全的可能投资的利率
: c.预期市场组合的回报率
: d.市场回报的标准差
: 答案是：a.股票组合的预期风险溢价
: 不知道是不是翻译的问题，
: 不太了解，
: 可否有人解释一下。
投资组合预期报酬率=
无风险报酬率+β(
市场组合投资报酬率-无风险报酬率)
β=(市场组合与投资组合报酬率相关系数*投资组合报酬率标准差)/
市场组合投资报酬率标准差
这种题目似乎该丢CFA板...
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我是个风一样的男子◣ (⊙)(⊙) ˋ
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，风往那边吹, 我就█ 尚书大人 ≡ (_●_ )@ |
██尚书██ ◥
往那边倒。 ◤ 还真机灵~ ミ﹑|∪| ≡
◢ ◣ ／﹨ˊ 乡民
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◆ From: 218.166.220.15
※ 编辑: Mib1973 来自: 218.166.220.15 (02/04 14:50)
1F：推 flutekitty:感谢Mib1973的回答，只是要深入了解公式真不容易 02/05 10:08
2F：→ mouse5514:个人认为你可能要对投资学及投资组合再深入了解 02/05 20:58