作者amownthis (amownthis)
看板study
標題[問題] 請問以下金融問題-3
時間Fri Jan 2 12:06:52 2009
4.
[1] 某出口商在t0時以遠期外匯為一個月後(T) 之 10000美元貨款進行避險, 遠期匯率 F to,T=30 NT/$. 若T時之即期匯率為31 NT/$, 則該出口商以遠期外匯避險可換取多少台幣? 損益為何? [8分]
[2] 若在t時(t0<t<T), Ft,T=31NT/$, 請問[1]小題中之遠期外匯契約於t時之價值為何? (如果需要的話, 請自行設定相關變數) [6分]
[3] 若該出口商以NDF 進行避險, 約定價位為30NT/$. 如果結算日之即期匯率為29 NT/$, 則該出口商與銀行間的金錢往來方向與金額為何? [6分]
5. 請分析當市場存在著一面倒的預期美元升值心理時,
[1] 投機者如何以遠期外匯進行投機? [7分]
[2] 以[1]小題的情形而言, [遠期]外匯市場如何影響[即期]匯率? [須以圖形分析] [9分]
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◆ From: 218.166.150.165
1F:→ red0210:...作業文? 01/02 12:38
2F:→ Tenging:你把它全部翻成英文說不定我會有興趣( ′-`)y-~ 01/02 16:24