小弟權限不夠不能PO在OP版 不知道能不能PO這的說 如果不行就請板大開刀吧 各位板上的高手，小弟在股海浮沉一段時間後，決定開始觸碰期權這黑暗的領域。當然在 不斷的在op跟stock版爬文，逛書店看閒書之後出現了一個很大概的輪廓。 （沒完全搞懂前，我可不敢進場） 選擇權是否是這樣運作 假設手續費200，稅金0.125% 那今天我買了二月份台指7500買權一口 成交價為109點 那我共要花109*50*1.00125+200的購入成本 也就是說我這口買權要花我5657元 如果結算日到時台指飆回8000 我履約就賺進(8000-7500)*50*0.99875-200 大約24768元 同樣狀況 但是假設結算日時指數狂跌到7000 我當下不履約就虧5657元 又如果在狂跌前被祖先託夢 叫我賣出買權 我遵照先人的旨意照做了 假如當時A=19,000、B=10,000 台指為7400 權利金為100 我就要付出5000+Max[19000-5000, 10000] 也就是16000當保證金 假如我賣出時不平倉 同時也等於我掛了一張空單期貨在指數7500 而如果我賣出時平倉了就拿回保證金 不知道我這樣想法是對嗎? 我知道還有其他複雜狀況，只是我想先就簡單的先做確定 PS:上述狀況純屬假設，如果不合理請見諒啦 --

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