作者erthe4 (er)
看板comm_and_RF
標題[問題] stationary process
時間Thu Feb 19 18:42:52 2009
小弟想請問何謂stationary process
因為照definition來看了話 fx(t)=fx(t+time shift)
對一個訊號而言 統計特性皆不隨時間而變 那麼不就是只有DC才有這樣的特質?
另外系統中的訊號不可能一直都是DC 那麼一個訊號stationary有什麼意義呢?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.252.76
1F：推 cpt:"統計特性不變"和"DC"是兩回事喔 66.171.173.162 02/19 18:46
2F：→ cpt:機率分部不隨時間改變 但任意時間取樣依然是 66.171.173.162 02/19 18:47
3F：→ cpt:random variable 66.171.173.162 02/19 18:47
4F：→ erthe4:樓上 時是只有DC訊號 mean才不會改變嗎 140.113.252.76 02/19 18:50
5F：推 cpt:骰骰子mean也不會變啊(3.5) 但結果還是隨機的 66.171.173.162 02/19 19:06
6F：→ coye:試想一個高斯雜訊,他的輸出不斷的改變 61.223.216.79 02/19 21:36
7F：→ coye:但是pdf是一個固定期望值和變異數的高斯 61.223.216.79 02/19 21:41