作者wakemeup6501 (wakemeup)
看板Trading
標題[問題] API抓資料跟期交所資料不同
時間Tue Oct 8 14:40:57 2019
期交所提供的台指期每筆成交資料
VS
群益API抓台指期ticks資料
VS
元大寶來yeswin軟體盤後下載台指期tick資料
這三者都不一樣
請問差在哪裡?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.66.57 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Trading/M.1570516859.A.44E.html
※ 編輯: wakemeup6501 (223.136.66.57 臺灣), 10/08/2019 14:48:55
1F：推 AboveTheRim: 有差很多嗎? 如果你的模型這麼敏感 不夠robust 10/08 14:49
2F：→ AboveTheRim: 那還是不要用比較好 10/08 14:50
3F：→ wakemeup6501: 我不是說模型耶，只是想知道資料的正確性而已 10/08 14:55
4F：噓 darkMood: 盤中會漏，盤後併筆，正確性當然只有期交所。 10/08 17:46
5F：→ darkMood: 打錯，盤中併筆。google 台指期 tick 不同 10/08 17:49
6F：推 poker0531: 當然會不一樣啊 10/09 00:27
7F：→ cybermohrg: 经纪商设备烂 收multicast都有机会和交易所不一样 10/09 11:01
8F：→ cobrasgo: 同一間API，在不同電腦跑，也會有幾筆不同，時間差攻擊 10/12 17:07
9F：→ cobrasgo: 有不同以期交所為主 10/12 17:08
10F：→ shianghe: 期交所才會漏 10/29 17:42
11F：→ shianghe: 如果你是爬蟲 10/29 17:42