作者sinz (2Ye+U+MiSo=Best)
看板Trading
標題[問題] alpha策略
時間Mon Nov 19 13:27:35 2018
請問板上有人研究過alpha策略嗎 就是買入一批股票多頭，對沖指數期貨的量化策略
國外成熟市場，好像alpha策略收益也就10%~15%？可能很多大神看不上這個收益
台灣股票市場如果做alpha預期收益應該差不多吧 另外容量大概可以到多少呢
謝謝﹗
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1F：推 AboveTheRim: 美國市場超級有效率 這樣的alpha策略報酬率不可能這 11/19 13:38
2F：→ AboveTheRim: 麼高 差不多2-3%跟債券差不多 11/19 13:39
3F：→ AboveTheRim: 有做對沖的策略報酬幾乎不可能超過大盤 11/19 13:41
4F：→ ProTrader: 有開槓桿搭配良好避險策略有機會破10% 11/19 14:54
5F：→ ProTrader: 台灣 10e以內應該都還可以 11/19 14:56
6F：推 AboveTheRim: 2-3%報酬的東西損益很敏感 槓桿要小心 11/19 15:11
7F：→ sinz: 10e還不錯 但是只有2~3%? 那這種策略還有存在價值嗎 11/19 18:38
8F：→ ProTrader: 所以避險基金應該是開槓桿搭配風控 11/19 20:19
9F：→ ProTrader: 用客戶的錢所以損益的敏感度經理人不在意 11/19 20:20
10F：→ femlro: 2-3% 那乾脆買美國公債 11/27 15:39
11F：→ sinz: 其實我是聽懷疑這個數字的 11/28 15:48
12F：推 OuterLander: 對沖這部分是隨時變化的 不是擺著不動 01/02 20:01
13F：→ OuterLander: 了解各商品原理應該就看得懂什麼意思 01/02 20:02