作者willchen (眉毛哥)
看板Trading
標題[問題] 新手程式交易回測與交易請益
時間Sun Sep 30 15:59:44 2018
(原文發在option版，如有違反請版主告知，謝謝)
各位期權交易的先進前輩好，
小弟在2016年十月國慶連假開始自學MC程式交易。
當初自己亂搞開發出一支策略之後開始陸續跟朋友請教，
加上研讀一些相關資料之後學習開發新策略，
刪刪減減之後去蕪存菁出八支策略，
(CDP或均線價格突破,價差,外資未平倉籌碼策略等等)
組合起來之後回測從1999/1/1到2018/09/28，
滑價與交易費進出設定為兩千。
不過非常倒楣的是剛好今年7.8.9月的行情非常糟糕，
剛好小弟把全部組合完成的時間差不多就是在這個期間，
現在賠到小弟開始懷疑人生.....Orz.....
不知道到底是回測只是完全自爽的呢，
還是真的是雖小遇到行情就是這麼糟糕?
目前只想到只能降低槓桿跑到年底看看....
也想不出其他有什麼建議或方法能夠繼續改進。
想請問各位先進大大們不吝指教，
以上先謝謝各位的時間與意見。
全部的回測數據如下
Excell
https://mega.nz/#!6EtxST5Z!HfSQeaBoUju9iNvaL-3jefO0jm_s2NYuDzP5kxlvjDQ
Photo
https://imgur.com/PK1ZMPO
https://imgur.com/tZ9Z5eg
https://imgur.com/VwVtBJm
https://imgur.com/ZGQTWxq
https://imgur.com/WSXLkeI
https://imgur.com/Gp9qS2J
https://imgur.com/hdXqRV6
https://imgur.com/Lu8tDNm
https://imgur.com/vfM568M
https://imgur.com/EmKYBgs
https://imgur.com/va0hSB6
https://imgur.com/kHtIXHw
https://imgur.com/dle2U8J
https://imgur.com/XcEHIkH
https://imgur.com/mrzy7a4
https://imgur.com/XvoXoqa
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/MxkKJHA
https://imgur.com/rOTA0bl
https://imgur.com/1vBCvkf
https://imgur.com/EXJFANr
https://imgur.com/4KtJSxr
https://imgur.com/B9c5Idp
https://imgur.com/gQagjOS
https://imgur.com/dXtErua
https://imgur.com/AipakZK
https://imgur.com/zpFbBHB
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.177.11.68
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※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 16:00:10
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 16:01:05
1F：推 sma1033: 過去不代表未來...我認為是你回測的方式出了問題09/30 16:24
2F：推 rcwang: 有沒有辦法把你的交易輸出成一個excel 然後你回測期間該時09/30 16:47
3F：→ rcwang: 間尺度下的價格也變成 excel 呢09/30 16:47
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 17:20:25
4F：→ willchen: 回rcwang 已將資料弄成excel囉 謝謝09/30 18:34
※ 編輯: willchen (114.177.11.68), 09/30/2018 18:56:44
5F：推 rcwang: 好的，人在外頭，晚點回家幫你看看.. 09/30 19:01
6F：噓 darkMood: 同樣的東西拿去跑海期，可能會賺錢，哈，以一般常見 10/01 01:52
7F：→ darkMood: 程式交易策略，目前的行情確實只要不大賠就算賺錢 10/01 01:53
8F：推 lrm549: 如果你是新手 那你現在看到的一定是過度最佳化 10/06 00:51
9F：→ lrm549: 你是組合策略 理論上組合策略 PF應該不會太低 10/06 00:53
10F：→ lrm549: 不然就是組辛酸的 PF>=2 應該是標準 10/06 00:54
11F：→ lrm549: 甚至你還要考慮到單支策略的上下架問題 10/06 00:54
12F：→ lrm549: 我建議方向是 重新檢是單支策略本身的PF 1.5左右 算一下 10/06 00:56
13F：→ lrm549: SQN 低於3就放在一邊 10/06 00:56
14F：→ lrm549: 可以用的策略本身去檢視程式碼 交易邏輯大於20行(不含進出 10/06 00:58
15F：→ lrm549: 找出自己亂加的限制 刪掉後重重複的前面步驟 10/06 00:59
16F：→ lrm549: 我個人在寫邏輯部分 大概10行內搞定 10/06 00:59
17F：→ lrm549: 邏輯足夠純粹才撐的久 甚至有敗部復活的一天 10/06 01:01
18F：→ askachage: 這是最佳化的後遺症，通常是跌破你的MDD後就會開始創新 10/30 18:34
19F：→ askachage: 高了 10/30 18:34