作者LinJW (文)
看板Trading
標題[閒聊] 策略上線多久算穩定?!多空差異策略?!
時間Fri Jun 15 11:35:16 2018
這板真有點乾
來兩個老話題,想詢問一下大家看法
1. 新策略上線多久算穩定?!如何評估?!加碼策略?!
目前使用30K留倉策略..跑兩個多月了..起起伏伏也是有小賺
只跑小台一口
打算基礎20W,每一小台賺5W(1000點)加一口(目前離的有點遠)
20 + 5 = 25W => 小台*2
25 + 5*2 = 35W => 小台*3
35 + 5*3 = 50W => 大台*1
反之一樣..虧回35W就降回小台*3
不過跑兩個月不過就19~22萬跑來跑去...有點無聊
其他投資是大宗..程式交易就也隨緣
大家怎麼評估新策略實用/長久性跟加碼方式?!
2. 大家使用的買/賣策略是完全對稱相反的嗎?!
ex.
MA5 > MA20 then buy
MA5 < MA20 then sell
還是會把買和賣用不對稱的策略進場?!
ex.
MA5 > MA20 then buy
MA10 < MA20 then sell
大家怎麼思考買賣不對稱的交易策略?!
歡迎討論 :)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.48.200
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※ 編輯: LinJW (124.218.48.200), 06/15/2018 11:36:19
1F：推 nds3ds: 樣本要夠大 06/15 12:29
2F：→ LinJW: 樣本是指?!交易次數多還是交易商品多樣化?!還是時間久?! 06/15 12:55
3F：推 interactive: 都要，但我覺得商品多樣 > 交易次數 06/16 11:50
4F：→ interactive: 重要性 06/16 11:51
5F：→ interactive: 策略是其次，資金控管才是重點 06/16 11:51
6F：推 gtyyxoxo: 我自己的策略是買跟賣就只差在濾網不同而已 至於加碼… 06/18 15:22
7F：→ gtyyxoxo: 我覺得這樣加怪怪的 06/18 15:22
8F：推 john668: 給我看code就知道是不是過度最佳化產物 (誤) 06/18 18:19
9F：→ john668: 通常參數少一點比較不會過度最佳化 然後不要一堆濾網 06/18 18:19
10F：→ john668: 因為也不可能給別人看程式碼 我相信你多寫一點多實戰 06/18 18:21
11F：→ john668: 寫個10-20支 測半年 你就會有感了 06/18 18:21
12F：→ LinJW: 寫個一支能用的就很難了~~還要寫那麼多隻喔... 06/19 10:07
13F：→ passionyeh: 個人認為是看交易周期.日線交易應該要3年,小時線1年 06/23 17:38
14F：→ passionyeh: 依此類推.例如如果策略是用周線交易,一年就最多52次交 06/23 17:40
15F：→ passionyeh: 易機會,那沒花幾年怎麼可能有足夠交易來下結論 06/23 17:41
16F：推 vixplayer: Google一下SQN的相關文章也許對你有幫助 07/04 07:14
17F：→ LinJW: 感謝大家意見~話說SQN好難算...我放棄了 07/06 10:04
18F：→ john668: 個人見解..有沒有過度最佳化比SQN重要多了 07/06 12:44
19F：推 lrm549: SQN 不難算 難的只是你不要美化SQN 07/08 11:54
20F：→ lrm549: 公是跟概念都很簡單 只是你把你的策略算出來大概都是3以下 07/08 11:55
21F：→ lrm549: 所以你才覺得很難算之類的 我到現在也才兩個有穩定5 07/08 11:56
22F：→ lrm549: 你才多久 07/08 11:56
23F：推 john668: >5 如果實戰也是 真的只能說太神了 07/13 12:42