作者lovepork (我愛豬肉不愛牛肉)
看板Trading
標題[問題] 請教一個比較學術的問題!
時間Tue Feb 6 14:45:38 2018
股票市場中的散戶 法人 外資 卷商 等等在股市中
彼此透過交易會有許多的互動並產生關聯性
這讓金融股票市場可以看成是一個金融社群或是金融的網絡一樣
如果把各個散戶和外資 卷商 看成是一個個的節點
可以想見卷商因為和大戶 外資 散戶間有大量的交易
會產生許多地連結 這讓卷商形成比較大的節點
散戶則是最末端的小節點
有人知道這樣的一個股市交易的網絡
它的拓樸結構長的怎樣嗎? 我只需要大概上的結構就好
有沒有這方面的資料能夠作查詢的呢???
我的這個問題是比較偏向學術研究的方向
希望有這方面概念的版友能提供資訊或是意見!
萬分感謝喔!!
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1F：→ cobrasgo: 你要研究小世界？ 02/06 21:59
我跟加拿大的一位教授可能會合作一個研究主題
主要是模擬對數周期加速定律
我們現在需要一個交易者的網絡拓樸關係
一般針對股票的網絡拓樸結構
都是分析股票公司或是不同國家的股市間的關聯性
然後從關聯性在去繪製網絡拓樸結構
但我這個主題是探討投資人(散戶、大戶、法人、外資等等)間
的交易網絡和其拓樸結構
文獻上比較少這樣的分析
2F：推 WES2163818: 先找卷商分點資料，自己處理完就能畫。另外有錢的話就 02/06 22:34
3F：→ WES2163818: 跟證交所買。平台上我只看過表格資料。 02/06 22:34
感謝喔!!
4F：→ ProTrader: 分點進出資料對原po來說還是不夠 還須要交易人戶名 02/06 22:38
5F：→ ProTrader: 我可以確定證交所一定有這些資料 但有洩漏個資疑慮 02/06 22:39
6F：→ ProTrader: 我猜 不是學術機構的研究人員 證交所一定不會提供 02/06 22:40
7F：→ ProTrader: 想驗證也很容易 打電話去證交所問就知道了 02/06 22:41
8F：→ ProTrader: 交易人間的拓樸結構 我完全沒看過方面的研究 02/06 22:44
9F：→ ProTrader: 我猜是一樣的問題 洩漏個資 各國都是一樣的 02/06 22:45
10F：→ ProTrader: 可以去問問證交所願不願意提供資料給碩博士論文研究 02/06 22:46
11F：→ ProTrader: 如果願意 就念博班吧 做市場微結構的老師應該有興趣 02/06 22:47
我已經有博士學位了
可能還是先跟從事相關研究的教授當博士後吧~~
要在唸一個博士學位
我大概會鬧家庭革命了 :D
很感謝你的意見喔
12F：→ bluecadence: 從券商分點下手比較可能，因為資料是拿的到的，雖然 02/07 10:04
13F：→ bluecadence: 是粗略近似的資料。如果你需要，我可以給你兩個月 02/07 10:06
14F：→ bluecadence: 1700多檔股票券商進出的資料讓你分析 (CSV 檔案) 02/07 10:07
15F：→ bluecadence: 真的玩得出心得，你可以跟證交所買更完整的資料。 02/07 10:08
16F：→ bluecadence: 或者跟我拿。 02/07 10:09
17F：→ bluecadence: 如果只是想試試看，挑一檔股票兩個月的資料，就可以 02/07 10:15
18F：→ bluecadence: 開始分析了吧，如果你的演算法都想好了的話。 02/07 10:17
如果我和加拿大那位教授有討論到更深入的細節
我會再跟b大聯繫看看能否跟你拿資料
如果資料要用買的怕會有經費上的疑慮
感謝你的意見!!
另外 中山大學的馬黛教授好像也作非常多這方面的研究
我也會去找她討論看看!!
※ 編輯: lovepork (140.127.233.68), 02/07/2018 11:50:00
※ 編輯: lovepork (140.127.233.68), 02/07/2018 11:51:39
19F：→ ProTrader: 台大的陳其美博士也是市場微結構的老師 02/07 13:29
20F：→ ProTrader: 樓上說的沒錯一檔股票兩個月就足夠做初步測試了 02/07 13:31
21F：→ ProTrader: 當然要深入的研究年數要夠多 檔數就還好 02/07 13:32
22F：→ ProTrader: 建議依證交所分的類股做研究 推薦水泥橡膠油電 02/07 13:35
23F：→ ProTrader: 這些類股 證交所資料便宜 在國際上也算是重要產業 02/07 13:36
24F：→ ProTrader: 券商分點進出資料 全上市股票 月/80000NT 02/07 13:37
25F：→ ProTrader: 水泥 橡膠 都是750NT/月 油電燃器 500NT/月 02/07 13:38
26F：→ ProTrader: 另外加上委託檔成交檔最佳5檔 絕對夠你做研究了 02/07 13:40
27F：→ ProTrader: 而且你是學術研究的話 真的可以請證交所給你戶名資訊 02/07 13:41
28F：→ ProTrader: 你能保證絕不外洩個資的話 應該很有希望 02/07 13:41
29F：→ ProTrader: 你的研究對像 我知道已有區分到 法人與不是法人 02/07 13:43
30F：→ ProTrader: 外資與本土法人之間的區分我沒注意 02/07 13:43
31F：→ ProTrader: 你的研究如果能區分戶名 我覺得一定能上主要期刊 02/07 13:44
32F：→ ProTrader: 如果計畫成立 論文發表後 希望你能上來分享研究心得 02/07 13:45
33F：→ ProTrader: 你研究的初步構想跟當初的我想法完全相同 所以我很期待 02/07 13:48
34F：→ ProTrader: 我知道這些東西的時候已經不考慮回學術界 所以無望了 02/07 13:49
35F：→ ProTrader: 這樣的研究其實只差資料 基本上可以保證一定有成果 02/07 13:51
36F：→ ProTrader: 簡單的說 關鍵是弄到交易所的完整資料 希望你能達成 02/07 13:51
感謝Protrader大的熱心討論和方向上的建議
從你那邊也學到不少背景知識
如果我這個計劃有一些進展
一定會分享到版上
:D
※ 編輯: lovepork (140.127.233.94), 02/08/2018 15:15:35
37F：推 cybermohrg: 政大和证交所有过合作，有交易者匿名后的逐笔委托资 02/18 21:03
38F：→ cybermohrg: 料 02/18 21:03
感謝 能否透漏是政大哪一個教授??
我想詢問她資料取得相關問題
※ 編輯: lovepork (140.127.233.79), 02/22/2018 12:49:22
39F：推 cybermohrg: 财管所的周行一老师 02/24 21:45
感激不盡!!! 祝一切順心~~
※ 編輯: lovepork (140.127.233.94), 02/26/2018 09:49:10