作者wdfr (快樂心情)
看板Trading
標題Re: [問題] 自營與在家操盤的不同與條件
時間Thu Feb 16 16:36:39 2017
※ 引述《withoutw (胖子)》之銘言：
: AALLUUBBAA大大耶!!
: 我來回應一下大大這個問題好了XD
: 基本上台灣自營商開的條件能不能吸引到所謂的"強者"其實蠻見仁見智的。
: 以前剛入行總是聽前輩講，自營交易員是個流動率很高的職業....
: 因為前5%最會賺也最穩得很快就會回家自己賺，然後有7~80%(粗估)不賺錢的會被淘汰
: 所以長期留在自營部的大多是不上不下的交易員(EX:有賺但賺不多，或不夠穩)
: 但在業內待了一段時間後，我自己的觀察其實並不完全是前輩說得這樣~~
: 有幾種類型交易員其實是比較傾向(or必須)在自營部做交易的:
: 1.極度依賴系統or低手續費成本or其他優勢(僅券商、期貨商能提供)的交易員:
: 簡單來說，這種交易員只有在自營部裡才能創造好的績效。所以理所當然得留在公司做
: 而這類型的交易員其實多半賺的會較多or穩(相較於其他類型的交易員)
: 2.交易總體期望值不錯但標準差偏高的交易員:
: 像AALLUUBBAA大您作美股當沖應該都周周賺，或至少每個月月績效都一定會是正的。
: 但很多交易方式並不見得能讓績效曲線這麼頻繁的創高。
: 舉例:今天某交易員平均可以一年賺50%，但中間常常要忍受長達3~6個月沒有創高
: 甚至也許平均兩年大賺然後小虧一年...等等，這樣類型的交易員也會傾向留在公司做
，
: 有一份底薪，操作著對自己來說無風險的部位，這樣操作和生活品質會比專職操作高很
多
: 3.程式交易員:
: 這類型其實佔了業內交易員蠻高的比例。
: 簡單來說，對這類型的交易員來說，我能賺錢策略都開發出來了，啊自己在家做也是打
: 開電腦讓策略自動跑。
: 那在自己的部位還沒有達到市場胃納量極限之前，何不自己原本的部位請家人開個人頭
戶
: 照樣跑策略 (法規理論上不允許但實際上幾乎大家都這樣幹，而且如果人頭戶只是跑你
開
: 發的策略而不是你本人下單應該也不算違法)
: ，然後來自營多操作一筆資金，多領一份不錯的薪水和績效獎金，完全就是多的收入。
: 而且還不用煩惱中午出門買午餐被鄰居問說今天不用上班嗎該怎麼回應，何樂而不為?X
D
: (當然這裡指的是不錯的程式交易員，也有很多做程式交易賠錢或不上不下的，那種通
常
: 進不來或進來了也待不久)
: 4.其他:
: 我之前有一個同事，來應徵之前自己已經專職操作股票5年多，從本金50萬賺到2~3000
萬?
: 聽主管說他面試時直接開券商軟體拉逐月對帳單給主管看，連續60幾個月每個月都賺錢
..
: 我當時聽主管形容覺得: 靠根本就是test520啊!!(後來熟了知道不是)
: 主管一開始就問他，你都這麼會賺，本金也累積夠多了，為什麼還想要來自營部?
: 他說:"我已經沒有工作太久了，想要體驗看看不同的生活.....
: 而且有一張上市(櫃)公司自營部經理的名片感覺還蠻拉風的~~" XDD
: (當然他來公司做還是可以操作他自己的部位也是重點)
: 然後補充一下，的確許多自營部有上述Kostolany兄提到的問題
: 畢竟自營是一個很人治的部門....不同管理者會有截然不同的風格。
: 不過整體來說，從業內數據來看，國內的期貨自營商這幾年的整體績效算是還不錯的。
: 很多自營部門才不到5~8個人一年可以賺好幾千萬,甚至上億的也有。
: 以期貨商平均的小資本額來說(跟券商、銀行比)，算是很不錯的成績了。
: ※ 引述《aalluubbaa (wenwenyenyen)》之銘言：
: : 之前年輕的時候我也有應徵過外匯交易員
: : 但是考量一下 真的收入太低了
: : 我是專職自己在家交易
: : 績效還蠻平穩的
: : 但是因為在這行所以認識蠻多全職交易的人 大部分是美股
: : 我比較想知道的是
: : 台灣自營商開的條件 到底憑甚麼吸引真正的強者
: : 真正全職交易的人 只有小賺跟大賺 沒有賠這個選項
: : 如果交易次數多 走短線的 更是怪物一堆
: : 但是不管是超級強者 或是一般專職交易者 或像本魯一樣廢廢der
: : 其實大部分自營商開的條件是不可能有人去應徵的
: : 所以我很好奇自營商為什麼不願意用多一點的薪水去請強一點的人
: : 在家做的設備其實都很陽春
: : 如果有自營部願意開的條件可以超過專職交易的收入
: : 我相信很多人會跳槽(從家裡跳回公司)
: : 台灣自營交易生態為什麼會這樣其實我很好奇 因為我沒上過班也不知道
: : 為什麼台灣的金融業不願意用這種模式
: : 以企業的立場 我今天花10億請了10個會交易的人
: : (假設這些人自己做可以賺穩定的5 6000萬)
: : 用某種選擇機制 如果裡面真的有幾個強者
: : 他們創造的收益假設是50億 其實對公司來講助益就很大了
: : 這也是為什麼國外強的交易員 很多薪水+bonus領得那麼誇張
: : 因為他們為公司帶來的績效更大
: : 這只單純從台灣的金融業比較保守 好像說不過去?
: 補充回應一下這一段。
: 首先，有很多的"強者"的操作方式的胃納量是很快就會達到的。
: 或者說強者的報酬率太驚人以至於都幾年內就會達到胃納量上限~XD
: 我周圍認識的不少個體戶贏家都是這樣。
: 資產大概從50=>200=>500=>1000=>1500=>2000=>2500=>3000.........
: (每個箭頭是一年)
: 功夫剛練成的前幾年報酬率非常驚人，但胃納量達到後每年能賺的錢差不多就固定了
: 通常也伴隨著很小的績效回撤。
: 這種交易者你砸錢把他挖進公司也沒用，你給他10倍的部位他還是只能賺這麼多錢。
: 對這種交易者來說當個體戶自己做一定是利益最大化的選擇。
: 至於策略胃納量夠大又夠強的trader.........
: 罕見而且搶手or請不動啊~~
: (請不動的狀況:對有些人來說錢超過一定數字後的意義其實就不大了
: 他自己悶著頭在家都可以一年賺5000w，你跟他說"來跟我合作吧!這樣你一年可以賺2e"
: 他不見得會理你XD)
其實當初會po原文
是因為我看過厲害的證券跟期貨自營部操
盤手的事蹟 才會想問說這些在自營
部這麼厲害的操盤手怎麼不在家操盤就
好了？為什麼還要去自營部上班?
所以才會產生疑問的
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※ 編輯: wdfr (61.227.48.51), 02/16/2017 16:37:37
1F：噓 hotisaac: 我先 02/16 19:28
2F：噓 nds3ds: 噓 02/16 20:52
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13F：→ micbrimac: 四堂課四萬到底教了什麼？ 02/17 15:43
14F：推 ainor: DIO嗎 02/18 15:43
15F：推 lawrencekwan: 初階教你認識mc就收一萬二、而且就是告訴你按鈕在 02/22 16:03
16F：→ lawrencekwan: 那而已 02/22 16:03
(ETHZ 刪除 ES200h 的推文: SZBZ分身亂版)